30個の暗号資産BotをLONG・SHORTの両方向で動かしている第2期ですが、ここ数日でまた一つ大きな改善を入れました。
新しい名前は「第2期C（Phase2C）」です。
今回のテーマは、とてもシンプルです。
「小さな値動きに反応して、何度も売ったり買ったりする無駄を減らす」。
第2期Bでは、売買コストを意識した仕組みを入れたことで、それ以前よりかなり改善しました。ただ、実際にデータを確認すると、まだ細かい往復売買で損失が積み上がっていました。
第2期Bは441回の取引で約9,600円のマイナス
第2期Bを停止した時点で、30Bot全体の完了取引は441回。
最終損益は-9,585円でした。
数字だけ見ると「やっぱりダメだったのか」と思ってしまいますが、今回は負けた理由をもう少し細かく調べました。
そこで、かなり分かりやすい傾向が出ました。
- 15分以内に終わった取引：148回、合計 -7,356円
- 15〜30分で終わった取引：160回、合計 -4,017円
- 30〜60分の取引：98回、合計 +1,550円
- 1〜3時間の取引：31回、合計 +322円
短時間で終わる取引ほど、かなり厳しい結果になっています。
さらに、決済したあと短時間で反対方向へ入り直す取引も多く、15分以内の方向転換は208回ありました。
相場が細かく上下している場面で、Botが「上がるかも」「やっぱり下がるかも」と何度も反応し、そのたびにスプレッドや手数料がかかっていた形です。
「少し条件を超えた」だけの取引も弱かった
第2期Bでは、スプレッドや手数料などの取引コストを計算し、それを上回る値動きが見えたときだけエントリーする仕組みにしていました。
これは第2期Aより明らかに改善しました。
ただし、今回の分析ではエントリー条件を0.01%未満しか上回っていなかった取引が204回あり、合計 -3,403円でした。
つまり、「条件をギリギリ超えたから入る」だけでは、まだ足りなかったということです。
そこで第2期Cへ変更
第2期Cでは、第2期Bのコスト対策を残したまま、さらに3つの条件を追加しました。
1. エントリー条件にさらに0.05%の余裕を追加
今までよりも少し強い値動きが出ていないと、新しい取引を始めないようにしました。
「条件をちょっと超えたから入る」のではなく、コストを考えたうえで、さらに余裕があるときだけ入る形です。
2. 値動きの勢いが広がっているときだけ入る
単に移動平均線の差が大きいだけでなく、その差が前回より広がっているかも確認します。
簡単に言うと、「勢いが弱くなっている途中」では新しく入らないようにしました。
3. 決済後は15分間、新しい取引をしない
今回特に問題だったのが、決済直後に逆方向へ入り直す往復売買です。
そこで第2期Cでは、1回の取引を終えたあと15分間のクールダウンを入れました。
相場が細かく行ったり来たりしているときに、Botがすぐ飛びつかないための待ち時間です。
ただし、損切りや決済を15分待つわけではない
ここは大事なところです。
15分待つのは新しいエントリーだけです。
すでに持っているポジションで反対シグナルが出た場合は、今まで通りすぐに決済します。
負けているポジションを無理に長く持つ仕組みにはしていません。
第2期Cも実際のお金は使っていません
今回も100% PAPER取引（シミュレーション）です。
BTC・LINK・BCH・LTC・ADA・SOLの6銘柄に対して、5種類の売買ルールを組み合わせた30BotをLONG・SHORTの両方向で動かします。
Phase2Cは新しいデータで0回からスタートしました。
そのため、過去の第1期や第2期Bの結果が今回の成績に混ざることはありません。
次は「100回」で早めにチェックする
これまでは各Botが100回まで到達するのを待つこともありましたが、今回は同じ失敗を長く続けないようにします。
まずは30Bot合計で100回ほどの完了取引がたまったところで、第2期Cの第一チェックをします。
見る予定なのは、
- 1回あたりの最終損益
- 値動きそのものの判断がプラスかマイナスか
- スプレッド・手数料などのコスト
- 短時間で終わる取引がどれだけ減ったか
- LONGとSHORTのどちらに偏りがあるか
です。
第2期Cにしたからといって、利益が出る保証はありません。
条件を厳しくしたことで、今度は「取引が少なすぎる」という問題が出る可能性もあります。
その場合も数字を見て、また調整します。
まとめ
第2期Bでは、取引コストを意識することで以前より負け方は改善しました。
ただ、441回の取引を詳しく調べたことで、短時間の往復売買と、条件ギリギリのエントリーがまだ大きな弱点だと分かりました。
そこで第2期Cでは、
- さらに0.05%の余裕を持たせる
- 勢いが広がっているときだけ入る
- 決済後15分は新しい取引をしない
という3つの改善を追加しました。
うまくいった結果だけではなく、今回のような負け方や修正の過程も、そのまま記録していきます。
まずは第2期Cの最初の100回。ここで本当に無駄な売買が減るのかを確認します。
※この記事で紹介しているBotはPAPER取引による検証です。実際のお金を使った売買ではなく、将来の利益を保証するものでもありません。
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